단순 이동 평균 거래 시스템

이동 평균 크로스 오버 전략.

이 페이지에서 두 개의 이동 평균 크로스 오버 시스템을 비교해보고자합니다. 하나는 2 개의 간단한 이동 평균 (sma 's)을 사용하고 다른 하나는 3 개의 sma를 사용합니다.

듀얼 이동 평균 시스템을 사용하여 거래 한 적이 있습니까?

이중 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 거래를 시작하거나 종료 할 생각이라면 트리플 MA 시스템을 테스트하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 다른 주식이나 다른 거래 수단뿐만 아니라 다른 기간 또는 시간대에 나란히 비교하십시오. 다른 이동 평균 기간을 테스트하되, 최적화 또는 '곡선 맞춤'결과에 의존하지 않도록주의하십시오.

그러나 내 방문자 중 일부는 이것이 무엇인지 모르기 때문에 먼저 몇 가지 기본 사항을 검토하겠습니다.

이동 평균 크로스 오버 란 무엇입니까?

오른쪽 이미지는 구매 신호 (낙관적 크로스 오버)를 시작하는 이중 이동 평균 크로스 오버의 예입니다. 더 빠른 이동 평균 (8 sma - blue)은 더 느린 평균 (13 sma - yellow) 위에 교차합니다.

막대가 닫힐 때까지 신호가 확인되지 않습니다. 이것은 실제 거래 (실제 거래에서)가 다음 바의 어딘가에 있음을 의미합니다. 그 술집이 열리는 근처에있을 가능성이 높습니다.

아직 어떠한 백 테스팅도하지 않았다면, 이런 종류의 간단한 시스템은 프로그래밍 기술이 거의 필요하지 않으므로 테스트 할 첫 번째 시스템 중 하나 일 것입니다. 어쨌든, 이 경로를 따라 가면 십자가 옆에있는 다음 막대의 시작 가격은 시뮬레이트 된 거래를 배치 할 백 테스팅 소프트웨어 (설정에 따라 다름)입니다. 자동 거래 소프트웨어를 사용하여 실제로 거래했기 때문에 거래가 이루어지는 위치를 가깝게 추정 할 수 있기 때문에 합리적입니다.

전형적인 '스톱 & 리버스'시스템을 사용하면 파란색의 빠른 MA가 노란색의 더 느린 MA 아래로 넘어갈 때까지이 긴 입력을 종료하지 않을 것입니다. 이 MA 곰 같은 크로스 오버는 무역을 끝낼뿐만 아니라 반대 방향으로 짧은 무역을 시작합니다. 따라서 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하면 상인이 항상 길거나 짧게 거래됩니다.

하루 동안의 일일 예를 살펴 봅니다.

이중 이동 평균 크로스 오버.

첫 번째 예제에서는 Fast = (8 sma - 녹색) 및 Slow = (13 sma - yellow)의 두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 5 분짜리 SPY 차트를 사용합니다.

나는이 특정한 날을 선택했다. 왜냐하면 나는 실제적으로 모든 이동 평균 크로스 오버 전략에 대해 전형적인 것을 설명하기를 원했기 때문이다. 오전 11시 이후의 최초의 장황한 무역은 매우 잘 진행되어 실제로 좋은 철수 항목을 잡습니다.

오후 12시 45 분경 출구는 수익이 있습니다.

하지만, 12 시부 터 3시 사이에 고르지 못한 가격 행동을 관찰하고 싶습니다. 이것은 이중 MA 시스템이 실제로 당신의 이익을 줄이는 곳입니다. 매사추세츠는 단지 3 번에 걸쳐 연속적으로 손실을 일으키며 앞뒤로 휘 저음으로써 첫 거래에서 얻은 이익을 증발시킵니다. 한 사람이 오늘이 방법을 거래했다면 다행스럽게도 2시 30 분에 한 번 더 훌륭한 거래를 보았을 것입니다.

이 시스템의 좋은 부분은 첫 번째 거래와 마지막 거래에 표시됩니다. 이동 평균 크로스 오버가 고르지 못한 가격 행동 동안 비참하게 실패하는 동안, 그들은 가격 움직임을 동향 동안 아주 잘 작동합니다.

이러한 단순 정지 및 역 시스템을 백 테스트하고 이익을내는 시스템을 검사하면 승률은 50 % 미만이지만 평균 승자는 평균 패자보다 클 것입니다.

이는 이동 평균 크로스 오버 시스템이 근본적으로 '트렌드 트레이딩'시스템이기 때문입니다. 그리고 트렌드 트레이딩 시스템은 거의 항상 우승자의 작은 비율과 좋은 ave. win의 특성을 가지고 있습니다.

아래의 차트에서 L = Long, S = Short 및 Ex = Exit입니다.

삼중 이동 평균 크로스 오버.

지금까지 논의는 stop & reverse type 시스템에 중점을 두어 출구 신호가 반대 방향으로 거래를 만들어 냈습니다. 그러나 시스템에 세 번째 이동 평균을 도입하면 중립성의 기간이 생길 수 있습니다. 다시 말해서, 어떤 거래도 일어나지 않습니다 - 당신은 현금입니다.

이 예에서는 3 분 차트와 3 개의 간단한 이동 평균을 사용합니다 : 4 sma, 10 sma 및 50 sma.

규칙은 매우 간단합니다. 느린 선 (50 sma)이 상승하고 빠른 선 (4 sma)이 중간 선 (10 sma)을 넘으면 구매 신호가 나옵니다. 출구 신호는 고속 선이 중간 선 아래로 교차 할 때옵니다.

규칙은 짧은 항목의 경우 반대입니다. 이 시스템은 거래를 더 높은 시간대의 추세에서 벗어나는 것과 유사합니다.

이 시스템의 대안은 빠른 이동 평균과 중간 이동 평균이 모두 느린 sma 이상일 때 긴 항목 만 취하는 것입니다.

위의 예와 같이 3 자유도 (3 변수)를 다루는 것이 아니라 두 가지를 다룰 때 시스템을보다 복잡하게 만들고 테스트 할 수있는 더 많은 조합을 만들어야한다는 것을 기억하십시오.

물론 백 테스팅 소프트웨어를 사용하면이 작업이 신속하게 이루어 지지만 필터와 복잡성을 추가하는 것이 더 나은 시스템을 만드는 것은 아닙니다. 종종 간단한 시스템이 테스트를 통해 더 강력해질 수 있습니다.

3 간단한 이동 평균 Forex 전략.

이것은 가장 인기있는 트레이딩 지표 중 하나 인 단순 이동 평균 (SMA)을 기반으로 한 매우 간단한 전략입니다.

지표 : 100 단순 이동 평균, 25 단순 이동 평균, 10 단순 이동 평균.

시간 프레임 : 30 분 이상.

거래 세션 : 모두.

통화 쌍 : 모두.

GBP / JPY 매일 차트 예.

25 SMA 100 이상 SMA 10 SMA 25 SMA 이상 및 100 SMA.

보수적 인 거래자 : 10 개의 SMA가 위에서 25 개의 SMA와 100 개의 SMA를 교차 할 때 거래가 종료됩니다. 이는 유효한 판매 거래를 만듭니다. 공격적인 거래자의 경우 : SMA 10이 SMA 25 아래에서 교차 할 때 긴 거래를 마감하십시오.

25 SMA 100 미만 SMA 10 SMA 25 SMA 미만 및 100 SMA.

보수적 인 거래자 : 10 개의 SMA가 아래에서 25 개의 SMA와 100 개의 SMA를 교차 할 때 거래가 종료됩니다. 이는 유효한 구매 거래를 만듭니다. 공격적인 거래자의 경우 : SMA 10이 SMA 25 위를 넘어갈 때 짧은 거래를 마감합니다.

단순 이동 평균 크로스 오버 시스템의 장점과 단점.

장점 : 항상 최신 경향을 유지할 수있는 널리 사용되는 기술입니다. 지배적 인 추세와는 절대로 거래하지 마십시오.

단점 :이 기법은 범위가 제한된 시장에서는 잘 수행되지 않습니다.

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트리플 이사 평균 거래 시스템.

Triple Moving Average 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.

지혜의 추세 다음은 30 개 이상의 거래소를 통해 300 개가 넘는 선물 시장의 범위에서 선택된 여러 시간대 및 미래의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 된 고전적 추세 추적 시스템 (삼중 이동 평균 및 기타)으로 구성된 종합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading은 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

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트리플 이동 평균 시스템이 설명됩니다.

Triple Moving Average Trading 시스템은 3 개의 이동 평균을 사용합니다. 하나는 짧고, 하나는 중간이고 다른 하나는 long입니다. 3 배 이동 평균 거래 시스템은 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 높고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 높으면 오래 거래됩니다. 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 낮 으면 시스템이 종료됩니다. 짧은 거래의 경우 반대입니다.

이런 이유로 이중 이동 평균 거래 시스템과 달리이 시스템은 항상 시장에 나와있는 것은 아닙니다. 짧은 MA와 중간 MA 사이의 관계가 중간 MA와 긴 MA 사이의 관계와 일치하지 않을 때 시스템은 시장에서 벗어났습니다.

예를 들어 롱 트레이드를 고려할 때, 짧은 MA가 매체 MA를 넘었지만 매체 MA가 긴 MA의 밑에 있다면, 시스템은 시장에서 벗어났습니다. 마찬가지로 매체 MA가 긴 MA에 있지만 짧은 MA가 매체 MA에 있지 않은 경우 시스템은 시장에서 벗어났습니다.

즉, 다음과 같은 이유로 삼중 이동 평균 시스템이 거래를 시작할 수 있습니다.

· 짧은 MA는 긴 항목의 경우 매체 MA보다 짧고 짧은 항목의 경우에는 아래에 있습니다. 이것은 가장 일반적인 경우입니다.

· 중간 MA는 짧은 MA가 이미 긴 항목의 경우 중간 MA 또는 짧은 MA가 짧은 항목의 중간 MA에 이미있는 긴 MA 아래에있는 긴 MA보다 위에 있습니다. 시장이 오랜 기간 동안 내리막으로 오르거나 방향을 바꿀 때 일어납니다. 짧은 MA보다 느린 이동 평균이기 때문에 매체 MA가 긴 MA의 다른면으로 이동하는 데 더 오래 걸립니다.

삼중 이동 평균 거래 시스템은 선택적으로 ATR (Average True Range)을 기반으로 한 거래를 사용합니다. ATR 정지가 사용되지 않으면 시스템은 위치 조정의 목적으로 이동 평균이 긴 값을 중지로 사용합니다.

정차 한 경우에도 다음날에도 위의 조건이 충족 될 때마다 시스템이 재 입력됩니다.

삼중 이동 평균 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 7 개의 매개 변수가 포함됩니다.

긴 이동 평균의 일 수입니다.

평균 이동 평균 일 수입니다.

짧은 이동 평균의 일 수입니다.

TRUE로 설정하면 시스템은 진입 점에서 일정 수의 ATR을 기반으로 정지를 입력합니다.

ATR 계산에 사용 된 일 수입니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.

정지 폭은 ATR로 표시됩니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.

Use ATR Stops가 FALSE 인 경우 거래 시스템은 포지션 사이징을 위해 이동 평균의 가격으로 중단을 계산합니다. 이 경우 정지는 첫날에만 활성화됩니다.

True로 설정하면 거래 Blox는 거래가 짧은 이동 평균의 오른쪽에 있지 않으면 거래를하지 않습니다. 예를 들어이 매개 변수를 True로 설정하면 짧은 이동 평균이 매체 이동 평균보다 크고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 큰 경우 닫기는 짧은 이동 평균보다 커야 Long 위치 입력.

대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.

우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.

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우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.

선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이동 평균 크로스 오버 시스템 개선.

단순한 이동 평균 크로스 오버 시스템을 살펴보고 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다. 특히 두려운 범위의 시장에서 휩쓰의 수를 줄임으로써 이동 평균 시스템의 성능을 향상시킬 수 있습니까? Whipsaws는 시장이 동향 모드에서 통합 모드로 이동할 때 발생합니다. 이 통합 모드에서는 시스템이 길어 지거나 짧아지면서 거래를 잃어 버리게됩니다. 긴 거래는 갑자기 멈추게됩니다. 마찬가지로 짧은 거래. 이 '거짓 신호들'& # 8217; 귀하의 주식 곡선을 파괴 할 수 있습니다. 이 기사에서는 단순 이동 평균 크로스 오버 시스템을 향상시키는 두 가지 간단한 방법을 제시하려고합니다. 이러한 아이디어는 거래 시스템에 쉽게 구현 될 수 있으며 추세 추적 시스템을위한 훌륭한 출발점을 제공 할 수 있습니다.

기준선 시스템.

우리의 기본 시스템은 유로 선물의 일일 차트에서 실행되는 두 가지 간단한 이동 평균 (SMA)으로 구성됩니다. 나는 유로화를 선호하는 경향이있는 주식 지수 시장과 달리 견조한 동향 특성을 보여주기 때문에 유로화를 선택했다. 더 빠른 이동 평균 (트리거 SMA 또는 트리거 선)이 느린 이동 평균 (느린 SMA 또는 느린 선)을 교차 할 때 신호가 생성됩니다.

느린 SMA 50 기간.

SMA 3 기간을 트리거하십시오.

방아쇠가 저속 SMA 위를 교차하면 길게 이동하십시오.

슬로우 SMA에서 트리거가 교차 할 때 짧게 이동하십시오.

테스트 날짜 : 2001 년 5 월 & # 8211; 2013 년 9 월 30 일

커미션 & amp; 슬리피 : 무역 당 30 달러가 공제됩니다.

계약 수 : 1.

TradeStation을 사용하는 경우 Baseline System은 TradeStation에서 제공 한 두 가지 전략을 차트에 삽입하여 만들어졌습니다. 아래는 두 가지 전략입니다. 첫 번째 규칙은 긴 항목 (LE) 규칙을 제어하고 두 번째 규칙은 짧은 항목 (SE) 규칙을 제어합니다. 이동 평균에 대한 두 개의 다른 기간에 대해 입력 필드에 3과 50이 포함되어 있음을 볼 수 있습니다. 이러한 전략을 사용하여 구매하면 코딩 기술없이 초 단위로 이동 평균 크로스 오버 전략을 수립 할 수 있습니다.

베이스 라인 시스템 주식 곡선.

이 두 가지 간단한 규칙은 실제로 장기적으로 수익성이있는 거래 시스템을 만듭니다. 이것은 유로 선물 시장의 추세 특성에 대한 시사입니다. 그러나 새로운 지분 최고치가 생성되지 않는 장기간의 대규모 인하와 장기간의 기간이 있습니다. 실제 돈으로 실제로 거래 할 사람은 없을 것입니다. 아래 이미지는 유로가 6 월에서 8 월까지의 여름철에 통합 단계에 진입 한 2011 년 이후의 최근 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안 우리의베이스 라인 시스템은 연속 8 개의 패배를 일으켰습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 1 : 지연된 입력.

이 입력 방법을 사용하면 트리거 선이 느린 SMA를 지나간 후 ​​시장 진출을 지연시킬 수 있습니다. 따라서 트리거 선이 느린 SMA를 통과 할 때 우리는 즉시 우리의 입장을 열지 않습니다. 우리는 몇 마디 지연. 십자가가 발생한 후 15 개의 막대를 기다립니다. 신호 후 10 번째 막대에서 가격이 여전히 느린 SMA (긴 항목 인 경우)보다 높고 11 일에 열리는 지 확인합니다. 가격이 우리의 느린 SMA보다 낮 으면 새로운 지위를 열지 않습니다. 이렇게함으로써 우리는 원래의 SMA 십자가보다 나중에 거래에 들어가는 희생을 치루면서 약간의 whipsaw를 제거합니다. 이 방법의 배경은 새로운 강세장이 시작되면 곧 가격이 느린 SMA보다 낮아지지 않아야한다는 것입니다. 즉, 다음 시장 단계에서 유죄 판결 금액을 측정하는 또 다른 방법입니다. 그러나 우리는 출구를 똑같이 유지할 것입니다. EMA 교차가 발생하면 우리는 항상 열린 자세를 취합니다. 새로운 직책을 열 때만 지연을 적용합니다.

우리의 진입 지연에 따른 주식 곡선은 실제로 전체 주식 곡선을 제로선 위로 움직입니다. 거래 감소 및 총 순이익 감소. 또한 손익분기 점은 조금 더 들쭉날쭉 해 보이며 약간 더 부드럽게 올라가는 것을 의미합니다. 아래는 2011 년 여름 추운 겨울을 보여주는 이미지입니다. Whipsaws 수를 8에서 0으로 줄였습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 2 : 무역 밴드.

트리거 라인이 느린 SMA를 지나쳐야 만하는 표준 이동 평균 크로스 오버와 달리, 트리거 라인은 이제 느린 SMA를 넘어서서 확신을 입증해야합니다. 예를 들어, 저속 SMA 위의 다른 대역을 저속 SMA 위의 1 ATR 인 것으로 묘사하십시오. 새로운 긴 위치를 열려면 트리거 라인이 저속 라인 위의 ATR 밴드를 통과해야합니다. 이제 SMA 아래에 하나의 ATR 인 다른 밴드를 그립니다. 이 밴드는 우리가 짧은 자리를 열 때 우리의 짧은 방아쇠를 나타냅니다. 우리는 우리의 진입을 지연시키고 시장이 우리에게 어떤 힘을 보여줄 것을 강요함으로써 일부 휘파람을 제거하기를 희망합니다.

여러분 중 일부는 이미 우리가 가진 것이 Keltner 채널이라는 사실에 주목했을 것입니다. Keltner 채널은 저속 SMA 위와 아래에서 상위 밴드 X 수의 ATR이있는 이동 평균 (저속 SMA)에 불과합니다. 상부 및 하부 밴드는 긴 위치 또는 짧은 위치로 들어가기위한 방아쇠 역할을한다. 밴드는 새로운 포지션을 시작하기 위해 더 많은 가격 유죄를 요구하는 확대되는 변동성에 적응합니다. 마찬가지로, 이러한 밴드는보다 낮은 변동성 시간 동안 계약을 맺습니다. 따라서 진입 및 퇴출 규칙은 단순한 이동 평균 크로스 오버보다 변화하는 시장에 더 역동적입니다.

형평성 그래프는 우리의 기준선 시스템과 크게 다르지 않습니다. 전체 주식 곡선은 제로 라인 근처에서 더 적은 시간을 소비하며 거래가 적습니다. 아래는 Band System이 잘못된 신호의 수를 8 개에서 2 개로 줄인 것을 보여주는 동일한 기간입니다. 이는베이스 라인 시스템보다 큰 개선입니다.

두 가지 방법 각각은 원래 기본 시스템의 결과를 향상 시켰습니다. 아래 표를 보면 수익 요인, 승자 비율 및 평균 거래 순이익과 같은 실적 통계가 모두 증가한 것을 볼 수 있습니다. Keltner는 최고의 전반적인 통계를 산출했습니다. 우리는 진짜 돈으로 거래 할 수있는 거래 시스템을 갖고 있지는 않지만, 우리의 사명을 완수했습니다. 우리는 Delayed Entry System과 Band Entry System으로 Whipsaws 수를 줄였습니다. 각 시스템에서 수행 한 거래 수와 거래에서 차지하는 비율을 보면 알 수 있습니다.

더 많은 아이디어.

이 연구는 모든 유형의 방향으로 진행될 수 있습니다. 여기에 두 가지 아이디어가 더 있습니다.

시간이 지체되면서 지연됨 & # 8211; 우리 모두가 알고 있듯이, 시장은 동향과 비 동향 사이를 전환합니다. 큰 우승 트레이드가 끝난 직후에 움직이는 평균 크로스 오버 시스템에서 종종 휩쓰기를 볼 수 있습니다. 시장은 현재 범위 제한 시장으로 변모하고 있으며 언젠가는이를 수행 할 것입니다. 그러나, 탈주의 가능성에 대한 착용 일 또는 주로서 아마 증가합니다. 따라서 시간이 지남에 따라 지연 량을 줄일 수 있습니다. 성공적인 거래가 끝나면 기본 X 표시 줄 지연을 사용하여 다음 교차를 찾습니다. 시장은 범위 제한을 유지하고 몇 주 동안 여러 가지 잘못된 신호를 생산하지만 시스템은 새로운 신호를 내지 않습니다. 이 잘못된 신호 중에 지연 카운터가 재설정되지만 항상 X로 재설정되지는 않습니다. 매일 또는 매주 우리는 X 일 지연을 1 줄입니다. 우리는 시간이 지날수록 탈주가 일어날 가능성이 높아짐에 따라 우리가 믿기 때문에 이것을합니다. 그러나 우리는 X를 0 이하로 줄이는 일은 결코하지 않습니다. 사실, 우리는 결코 5보다 훨씬 낮게 가고 싶지 않을 것입니다.

트렌드 필터 & # 8211; 이전 기사에서는 rsRank 또는 200 기간 SMA를 추세 지표로 사용하여 유로화에 대한 더 큰 그림을 결정했습니다. 다른 말로하면, 우리는 완고한 시장이나 곰 같은 시장 안에 있습니까? 아마도 황소 시장에서 오랜 거래를하거나 곰 시장에서 짧은 거래를하는 것만으로 결과가 개선 될 것입니다. 이것은 수행하기에 흥미롭고 간단한 테스트 일 것입니다. 나는 당신의 결과를 듣고 싶습니다.

아래에 의견을 남기십시오. 나 자신의 테스트에서 어떤 아이디어 나 결과를 듣고 싶습니다!

베이스 라인과 Keltner 채널 시스템 모두 생성이 간단하여 여기에 포함되지 않습니다. 그러나 지연된 엔트리 기반 시스템은 코드 작성에 약간의 어려움이 있으므로 여기에서 시스템을 다운로드 할 수 있습니다.

지연과 함께 MA 크로스 오버 TradeStation (ELD)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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